На всех этапах функционирования
российского финансового рынка рынок межбанковских кредитов (МБК) играл важную
роль
Показаны сообщения с ярлыком индикаторы. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком индикаторы. Показать все сообщения
суббота, 1 июля 2017 г.
Ретроспективный анализ использования индикаторов ставок
В СТАТЬЕ ВПЕРВЫЕ ДАЕТСЯ ШИРОКИЙ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКЕ СПРАВОЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ФИНАНСОВОЙ ПРАКТИКЕ СПРАВОЧНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
среда, 17 декабря 2014 г.
Индикаторы технического анализа на службе трейдера
В случае, когда управление торговой позицией по финансовым инструментам в инвестиционной портфеле трейдераосуществляется по индикаторам технического анализа, необходимо подобрать не только оптимальный набор индикаторов технического анализа, но и выбрать соответствующие параметры настроек индикаторов, при которых торговая система будет обладать наибольшей прибыльностью.
Например: при использовании в механической торговой системе такого индикатора, как скользящая средняя, необходимо настроить 1) по какой цене будет производиться расчет средней; 2) выбрать тип скользящей средней (простая, взвешенная, экспоненциальная и так далее); 3) период расчета скользящей средней. Таким образом, все не так просто как кажется, даже с таким, казалось бы, примитивным индикатором технического анализа,
воскресенье, 23 ноября 2014 г.
Код робота на qpile для расчета количества открытых позиций
Алгоритм отслеживает изменения ОИ и если он за интервал работы цикла программы изменяется на N процентов то выдает алерт.
суббота, 30 ноября 2013 г.
Индикаторы технического анализа: ценовой осциллятор (price oscillator, PO)
Ценовой осциллятор (price oscillator, PO) - это простой индикатор моментума, используемый в основном для выделения краткосрочных точек разворота рынка и уровней перекупленности-перепроданности.
Иногда его называют осциллятором скользящих средних: подобно хорошо известному индикатору схождения-расхождения скользящих средних (moving average convergence-divergence, MACD), он строится из двух скользящих средних.
Этот полезный для изучения индикатор - основа других часто используемых торговых инструментов и стратегий.
Расчет ценового осциллятора
Ценовой осциллятор рассчитывается вычитанием долгосрочной скользящей средней из краткосрочной скользящей средней.
Краткосрочная средняя может быть разделена на долгосрочную среднюю. Вариант этого второго подхода - деление разности между двумя скользящими средними на краткосрочную скользящую среднюю и умножение результата на 100. Это выражает разность как процент от краткосрочной скользящей средней.
Получившиеся индикаторы являются такими же, как и первоначальный, за исключением масштаба.
РО можно модифицировать и дальше, используя различные скользящие средние. Например, заменяя наиболее часто используемую простую скользящую среднюю (simple moving average, SMA) экспоненциальной скользящей средней (exponential moving average, EMA).
PO просто измеряет расстояние между двумя скользящими средними. Чем больше расстояние, тем больший моментум (восходящий или нисходящий) относительно длины скользящих средних демонстрирует рынок. В целом, краткосрочная средняя работает как замена цены, а вторая средняя - это долгосрочное среднее значение цены, или тренд. Чем дальше краткосрочная средняя уходит вверх или вниз от более длинной средней (что дает более высокое или низкое значение РО), тем быстрее движется рынок.
Интерпретация и использование
Этот полезный для изучения индикатор - основа других часто используемых торговых инструментов и стратегий.
Расчет ценового осциллятора
Ценовой осциллятор рассчитывается вычитанием долгосрочной скользящей средней из краткосрочной скользящей средней.
Краткосрочная средняя может быть разделена на долгосрочную среднюю. Вариант этого второго подхода - деление разности между двумя скользящими средними на краткосрочную скользящую среднюю и умножение результата на 100. Это выражает разность как процент от краткосрочной скользящей средней.
Получившиеся индикаторы являются такими же, как и первоначальный, за исключением масштаба.
РО можно модифицировать и дальше, используя различные скользящие средние. Например, заменяя наиболее часто используемую простую скользящую среднюю (simple moving average, SMA) экспоненциальной скользящей средней (exponential moving average, EMA).
PO просто измеряет расстояние между двумя скользящими средними. Чем больше расстояние, тем больший моментум (восходящий или нисходящий) относительно длины скользящих средних демонстрирует рынок. В целом, краткосрочная средняя работает как замена цены, а вторая средняя - это долгосрочное среднее значение цены, или тренд. Чем дальше краткосрочная средняя уходит вверх или вниз от более длинной средней (что дает более высокое или низкое значение РО), тем быстрее движется рынок.
Интерпретация и использование
РО в основном используется как индикатор моментума для выделения точек разворотов и уровней (относительных) перекупленности-перепроданности. Когда индикатор достигает высокого уровня, это может отражать потенциально перекупленное состояние рынка и предупреждать о возможной коррекции. Обратное справедливо для низких значений индикатора.
Обратите внимание:
Обратите внимание:
когда рынок движется вбок, РО колеблется выше и ниже нулевой линии, а затем, когда рынок идет в восходящем тренде, остается выше нулевой линии. Пока рынок движется вбок, относительные максимумы и минимумы индикатора соответствуют большинству максимумов и минимумов цены -хотя объективных фиксированных уровней для определения перекупленности-перепроданности и не существует.
Как и в случае других индикаторов моментума, расхождение между ценой и РО иногда говорит об истощении и коррекции рынка. Расхождение происходит, когда цена движется в каком-то одном направлении, а индикатор моментума - нет. Классический пример этого - ситуация, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор делает более низкий максимум. Это означает, что цена достигла нового уровня на более слабом моментуме. В таких ситуациях возможна коррекция или разворот.
Ключевые точки
Осциллятор цены, по сути, - другой способ демонстрации пересечения скользящих средних. Это обычно используется как базовый инструмент следования за трендом: сигнал об изменении направления (тренда) подается, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю.
В случае РО долгосрочная средняя становится горизонтальной "нулевой линией". Поэтому пересечение РО нулевой линии в верхнюю или нижнюю сторону соответствует пересечению скользящих средних.
Степень, до которой РО отражает долгосрочные или краткосрочные колебания цены, зависит от длины используемых скользящих средних. Более короткие средние будут отражать более короткие колебания цены.
РО - "неограниченный" индикатор, т.е. он не колеблется в ограниченном диапазоне (скажем, от -100 до +100), что свойственно большинству индикаторов, называемых осцилляторами. Поэтому определение перекупленности-перепроданности весьма субъективно и обычно сводится к сверке со значениями индикатора, сопровождавшими прошлые максимумы и минимумы, и использованию этой информации в контексте текущего поведения цены. Например, если недавнее значение РО выше, чем три последних значения индикатора, за которыми следовали развороты в нижнюю сторону, трейдерам, возможно, следует ожидать нового разворота.
Как всегда при работе с моментумом, сигналы РО о перекупленности-перепроданности, а также о расхождениях, могут ввести в заблуждение. Эти сигналы не гарантируют коррекцию или разворот или что те будут достаточны для торговли с прибылью, если произойдут. Эти сигналы означают лишь, что есть основания ожидать таких событий.
Рынок может оставаться перекупленным в течение очень длительного времени, если восходящий тренд достаточно силен - обратное справедливо для сильного нисходящего тренда. Аналогично, рынок может демонстрировать расхождение за расхождением на сильном тренде, указывая на разворот, который так и не наступает.
Одним из аспектов осцилляторов, который стараются использовать многие трейдеры, является т.н. ведущая характеристика. Суть ее в том, что осцилляторы иногда достигают вершины или основания и разворачиваются раньше цены. Чтобы индикатор моментума постоянно поднимался или падал, цены должны продолжать расти или снижаться с нарастающей скоростью. Например, если восходящий тренд достигает своего завершения, он может каждый день продолжать захватывать новые высоты, но этот прирост будет становиться все меньше и меньше. Потерю восходящего моментума отразит снижающийся осциллятор.
Ценовой осциллятор основан на скользящих средних, которые сглаживают цены, следовательно, опаздывают с поворотными точками. Поэтому РО демонстрирует ведущую тенденцию в меньшей степени, чем другие подобные индикаторы. Он лучше подходит для идентификации более среднесрочных поворотных точек (при использовании долгосрочных средних, скажем, 10- и 40-барных или 20- и 60-барных и т.д.), аналогично индикатору MACD, на который ценовой осциллятор так похож.
Выводы
Ценовой осциллятор (РО) - базовый инструмент технического анализа, использующий концепцию следования за трендом (пересечение скользящих средних) как основу индикатора перекупленности-перепроданности. По существу, он похож на индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) за тем исключением, что РО не использует для скользящих средних специфическую длину.
РО может давать краткую характеристику текущего направления тренда, а также указывать, когда рынок находится у потенциальной точки истощения. Однако, как и все осцилляторы, он уязвим к ложным сигналам на трендовых рынках и не дает никаких ориентиров в отношении того, что является исключительно высоким или исключительно низким значением.
***
Как и в случае других индикаторов моментума, расхождение между ценой и РО иногда говорит об истощении и коррекции рынка. Расхождение происходит, когда цена движется в каком-то одном направлении, а индикатор моментума - нет. Классический пример этого - ситуация, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор делает более низкий максимум. Это означает, что цена достигла нового уровня на более слабом моментуме. В таких ситуациях возможна коррекция или разворот.
Ключевые точки
Осциллятор цены, по сути, - другой способ демонстрации пересечения скользящих средних. Это обычно используется как базовый инструмент следования за трендом: сигнал об изменении направления (тренда) подается, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю.
В случае РО долгосрочная средняя становится горизонтальной "нулевой линией". Поэтому пересечение РО нулевой линии в верхнюю или нижнюю сторону соответствует пересечению скользящих средних.
Степень, до которой РО отражает долгосрочные или краткосрочные колебания цены, зависит от длины используемых скользящих средних. Более короткие средние будут отражать более короткие колебания цены.
РО - "неограниченный" индикатор, т.е. он не колеблется в ограниченном диапазоне (скажем, от -100 до +100), что свойственно большинству индикаторов, называемых осцилляторами. Поэтому определение перекупленности-перепроданности весьма субъективно и обычно сводится к сверке со значениями индикатора, сопровождавшими прошлые максимумы и минимумы, и использованию этой информации в контексте текущего поведения цены. Например, если недавнее значение РО выше, чем три последних значения индикатора, за которыми следовали развороты в нижнюю сторону, трейдерам, возможно, следует ожидать нового разворота.
Как всегда при работе с моментумом, сигналы РО о перекупленности-перепроданности, а также о расхождениях, могут ввести в заблуждение. Эти сигналы не гарантируют коррекцию или разворот или что те будут достаточны для торговли с прибылью, если произойдут. Эти сигналы означают лишь, что есть основания ожидать таких событий.
Рынок может оставаться перекупленным в течение очень длительного времени, если восходящий тренд достаточно силен - обратное справедливо для сильного нисходящего тренда. Аналогично, рынок может демонстрировать расхождение за расхождением на сильном тренде, указывая на разворот, который так и не наступает.
Одним из аспектов осцилляторов, который стараются использовать многие трейдеры, является т.н. ведущая характеристика. Суть ее в том, что осцилляторы иногда достигают вершины или основания и разворачиваются раньше цены. Чтобы индикатор моментума постоянно поднимался или падал, цены должны продолжать расти или снижаться с нарастающей скоростью. Например, если восходящий тренд достигает своего завершения, он может каждый день продолжать захватывать новые высоты, но этот прирост будет становиться все меньше и меньше. Потерю восходящего моментума отразит снижающийся осциллятор.
Ценовой осциллятор основан на скользящих средних, которые сглаживают цены, следовательно, опаздывают с поворотными точками. Поэтому РО демонстрирует ведущую тенденцию в меньшей степени, чем другие подобные индикаторы. Он лучше подходит для идентификации более среднесрочных поворотных точек (при использовании долгосрочных средних, скажем, 10- и 40-барных или 20- и 60-барных и т.д.), аналогично индикатору MACD, на который ценовой осциллятор так похож.
Выводы
Ценовой осциллятор (РО) - базовый инструмент технического анализа, использующий концепцию следования за трендом (пересечение скользящих средних) как основу индикатора перекупленности-перепроданности. По существу, он похож на индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) за тем исключением, что РО не использует для скользящих средних специфическую длину.
РО может давать краткую характеристику текущего направления тренда, а также указывать, когда рынок находится у потенциальной точки истощения. Однако, как и все осцилляторы, он уязвим к ложным сигналам на трендовых рынках и не дает никаких ориентиров в отношении того, что является исключительно высоким или исключительно низким значением.
***
Источник: Валютный спекулянт
Дата выпуска: 16.05.2005
Номер выпуска: 005
Заглавие: Основы индикаторов: ценовой осциллятор
Дополнительная литература
"Indicator Basics: Simple moving average", Currency Trader, November 2004.
"Indicator Basics: Weighted and exponential moving averages", Currency Trader, October 2004.
"Indicator Insight: Moving average convergence-divergence (MACD)", Active Trader, September 2001.
Дата выпуска: 16.05.2005
Номер выпуска: 005
Заглавие: Основы индикаторов: ценовой осциллятор
Дополнительная литература
"Indicator Basics: Simple moving average", Currency Trader, November 2004.
"Indicator Basics: Weighted and exponential moving averages", Currency Trader, October 2004.
"Indicator Insight: Moving average convergence-divergence (MACD)", Active Trader, September 2001.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)