Скачок волатильности валют ударил по доходам кэрри-трейдеров

Волатильность на валютном рынке  объемом $4 триллиона в день растет с максимальной скоростью со времени банкротства Lehman Brothers Holdings Inc., сокращая
доходы от кэрри-трейда.
Рассчитываемый JPMorgan Chase & Co. индекс волатильности
мировых валют поднялся в этом году более чем на 40 процентов и
может завершить полугодие максимальным ростом с июля-декабря
2008 года, когда индекс подскочил на 91 процент. Возросшие
колебания валютных курсов способствовали снижению индекса G-10
FX Carry Basket от Deutsche Bank AG на 9 процентов по сравнению
с пятилетним пиком, достигнутым в апреле. Индекс отражает доход
трейдеров, которые занимают в странах с низкими процентными
ставками для покупки активов в экономиках с более высокими
ставками.
Хотя ценовые колебания могут способствовать росту доходов
трейдеров, зачастую этого не происходит, когда после
высказываний регуляторов валютные курсы начинают колебаться
вверх и вниз, говорят аналитики State Street Global Advisors
Inc. Хедж-фонды, включая BlueCrest Capital Management LLP и
Brevan Howard Asset Management LLP, понесли убытки в том числе
из-за неожиданных скачков валютных курсов после заявления
Федеральной резервной системы США о возможном сокращении
стимулирующих мер во втором полугодии.
"Волатильность, вызванная неопределенностью, которую
создают заявления регуляторов или даже политиков - это
волатильность дурного рода, поскольку предсказать ее практически
невозможно", - сказал 21 июня в телефонном интервью из Бостона
Коллин Крауновер, глава валютного трейдинга в State Street,
управляющей активами на $2,3 триллиона.

Дополнительные новости и информация:
Главные новости на русском языке: TOP RU <GO>
Распределение вероятности валютных курсов: FXFM <GO>
Рейтинг валютных прогнозистов: RANX <GO>
Прогнозы валютных курсов: FXFC <GO>

Сокращенный перевод статьи:
Volatility Rising Fastest Since 2008 Upends Profits: Currencies
2013-06-27 11:13:13.350 GMT 

Лиз Капо Маккормик 
27 июня (Блумберг) --